Описание должности
Роль сосредоточена на проектировании и оптимизации стратегий контроля рисков для торговли контрактами, обеспечивая безопасность и справедливость платформы. Основные обязанности включают разработку рамок управления рисками, мониторинг аномальной торговой активности и сотрудничество с межфункциональными командами для внедрения эффективных решений.
Ключевые обязанности
- Стратегия контроля рисков торговли контрактами (Основное)
- Разработка и постоянная оптимизация правил контроля рисков и систем пороговых значений для торговли контрактами, включая, но не ограничиваясь:
- Выявление пользователей и команд с аномальной прибылью
- Обнаружение фиктивных сделок, согласованных ордеров и высокочастотной аномальной торговли
- Арбитражные поведения, использующие механизмы ликвидации, ставок финансирования и маркировочной цены
- Разработка стратегий стратификации рисков и их обработки на уровнях аккаунта, валютной пары и платформы:
- Ограничения частоты, снижение кредитного плеча, лимиты позиций, режим только закрытия, заморозка, ограничения на вывод
- Определение границ между контролем рисков, ликвидностью, пользовательскими операциями и системами контроля рисков для предотвращения конфликтов стратегий
- Разработка и постоянная оптимизация правил контроля рисков и систем пороговых значений для торговли контрактами, включая, но не ограничиваясь:
- Контроль рисков мероприятий и стимулов по контрактам
- Выявление и оценка рисков от мероприятий по контрактам (например, торговые соревнования, кэшбэки, баллы, скидки на комиссии):
- Получение вознаграждений через фиктивные сделки/манипуляции с объемом
- Создание "безрискового торгового объема" путем использования правил мероприятий
- Арбитражные поведения на основе команд или скриптов
- Предоставление ограничений контроля рисков при проектировании мероприятий:
- Пороги мероприятий, стандарты измерения, условия распределения вознаграждений
- Границы между исключениями контроля рисков и триггерами
- Разработка специализированных правил контроля рисков и механизмов проверки после мероприятий
- Выявление и оценка рисков от мероприятий по контрактам (например, торговые соревнования, кэшбэки, баллы, скидки на комиссии):
- Анализ инцидентов риска и итерация стратегий
- Проведение посмертного анализа крупных инцидентов риска (аномальная прибыль, системные манипуляции с объемом, экстремальные рыночные воздействия)
- Преобразование результатов анализа в действенные правила, пороговые значения или обновления стратегий
- Постоянное снижение зависимости от ручного вмешательства, продвижение проактивных и основанных на правилах систем контроля рисков
- Межкомандное сотрудничество
- Согласование границ контроля рисков с торговыми/ликвидационными командами для избежания использования контроля рисков как решения проблем ликвидности
- Сотрудничество с командами исполнения рисков и разработки для обеспечения выполнимости, мониторинга и воспроизводимости стратегий
- Работа с командами продукта/операций для завершения оценки рисков перед мероприятиями по контрактам и изменениями правил
- Дизайн исключений и правил компенсации
- Разработка правил компенсации платформы для системных аномалий, рыночных аномалий, проблем внешних источников цены, задержек или прерываний:
- Определение границ и критериев для случаев с компенсацией/без компенсации
- Разграничение ответственности платформы, рыночного риска и специфического риска пользователя
- Разработка логики и стандартов расчета компенсации, включая:
- Область затронутых ордеров, временные окна и стратификацию пользователей
- Бенчмарки компенсации (маркировочная цена/индексная цена/фактическая цена исполнения)
- Лимиты компенсации, механизмы потолка и контроля бюджета
- Сотрудничество с командами поддержки клиентов, операций и юридическими для обеспечения объяснимости, выполнимости и согласованности правил компенсации
- Анализ исторических случаев компенсации для постоянной оптимизации правил и предотвращения арбитража или повторного использования
- Разработка правил компенсации платформы для системных аномалий, рыночных аномалий, проблем внешних источников цены, задержек или прерываний:
Требования к должности
- Опыт работы с контрактами криптовалютных бирж (Фьючерсная торговля), понимание основных механизмов и логики рисков бессрочных контрактов
- Знание хотя бы одной из следующих областей с системным пониманием целого:
- Контроль рисков торговли контрактами (ликвидация, автоматическое уменьшение плеча, аномальная прибыль)
- Аномальные торговые поведения от мероприятий/стимулов/кэшбэков по контрактам
- Способность преобразовывать проблемы рисков в четкие правила и пороговые значения вместо временных ручных суждений
- Сильное осознание данных для разработки стратегий контроля рисков на основе торговых данных и поведения аккаунтов
- Чувствительность к торговым поведениям пользователей, понимание распространенных методов арбитража и обхода правил, направленных на правила биржи
Предпочтительные квалификации
- Опыт работы со стратегиями контроля рисков на топовых или второстепенных биржах
- Опыт проектирования или участия в правилах контроля рисков для торговых соревнований, кэшбэков или стимулирующих мероприятий
- Знание механизмов правил контроля рисков и систем контроля рисков в реальном/почти реальном времени
- Способность делать рациональные компромиссы между "торговым опытом" и "контролем рисков"
Преимущества
Возможность удаленной работы
