Описание работы
Разрабатывайте и постоянно оптимизируйте общее управление рыночными рисками компании и стратегии исполнения сделок. Создавайте соответствующие планы по позициям и исполнению на основе текущих рисков, ликвидности, рыночных условий и транзакционных издержек. Развертывайте торговые стратегии и управляйте позициями на нескольких внешних биржах и каналах ликвидности. Устанавливайте различные торговые механизмы, включая полный перенос рисков, частичный перенос рисков, управление чистыми рисками и динамическую корректировку. Контролируйте в режиме реального времени позиции, прибыль и убытки от сделок, затраты на финансирование, спреды, проскальзывание, ликвидность и риски контрагентов. Постоянно повышайте эффективность исполнения, оценивая такие факторы, как глубина биржи, комиссии, ставки финансирования и рыночные издержки. Сотрудничайте с командами продукта, технологий, риск-менеджмента и трейдинга для автоматизации торговых процессов и управления рисками. Внедряйте лимиты рисков, механизмы предупреждения, процедуры обработки исключений и экстренные меры контроля рисков. Оценивайте и подключайте новые торговые платформы, брокеров, маркет-мейкеров или другие каналы ликвидности. Постоянно снижайте транзакционные издержки, расходы на финансирование и необоснованные рыночные риски.
Ключевые обязанности
- Разработка и оптимизация стратегий управления рыночными рисками
- Создание планов по позициям и исполнению с учетом множества рыночных факторов
- Управление торговыми стратегиями на различных биржах и источниках ликвидности
- Установка различных торговых механизмов для управления рисками
- Мониторинг торговых показателей и рисков в реальном времени
- Оптимизация эффективности исполнения на разных торговых площадках
- Межфункциональное сотрудничество для автоматизации торговых процессов
- Внедрение комплексных систем контроля рисков
- Оценка и интеграция новых торговых партнеров и платформ
- Постоянное снижение общих торговых издержек и затрат на финансирование
Требования к кандидату
- 5+ лет опыта в профессиональном трейдинге, количественной торговле, маркет-мейкинге, проп-трейдинге или управлении торговыми рисками
- Знание спотовых, фьючерсных и бессрочных контрактов на цифровые активы
- Обширный опыт кросс-платформенной торговли и управления позициями
- Опыт управления крупными торговыми рисками, рисками инвентаря или торговой книги
- Глубокое понимание стакана заявок, ликвидности, проскальзывания, ставок финансирования, базиса, кредитного плеча, маржи и механизмов ликвидации
- Знание механизмов исполнения крупных торговых платформ для цифровых активов
- Способность самостоятельно разрабатывать торговые и риск-менеджментные системы
- Сильные навыки анализа данных, количественного анализа и оценки рисков
- Высокое чувство ответственности и исполнительность
Предпочтительные квалификации
- Предыдущий опыт работы в биржах цифровых активов, маркет-мейкерах, проп-трейдинговых компаниях, хедж-фондах или количественных торговых фирмах
- Опыт создания автоматизированных торговых, исполнительных или риск-менеджментных систем
- Знание API бирж и алгоритмического исполнения сделок
- Навыки программирования или обработки данных
- Опыт управления высокообъемной торговлей или крупными деривативными позициями
- Опыт создания торговых, риск-менеджментных или исполнительных систем с нуля
Ключевые цели
- Создание полных, масштабируемых систем исполнения сделок и управления рисками
- Успешное развертывание торговых стратегий на внешних платформах
- Поддержание общего рыночного риска в рамках параметров, установленных компанией
- Постоянная оптимизация проскальзывания, затрат на финансирование, транзакционных издержек и эффективности капитала
- Перевод исполнительных систем с ручных на автоматизированные операции
Преимущества
Возможность удаленной работы
