Описание должности
Разрабатывать и непрерывно оптимизировать управление совокупными рыночными рисками компании и стратегии исполнения сделок. Формировать соответствующие планы по позициям и исполнению на основе текущих рисков, ликвидности, рыночной конъюнктуры и транзакционных издержек. Развертывать торговые стратегии и управлять позициями на множестве внешних бирж и каналов ликвидности. Создавать различные торговые механизмы, включая полный трансфер рисков, частичный трансфер рисков, управление чистыми экспозициями и динамическую корректировку. Мониторить в реальном времени позиции, прибыль/убытки по сделкам, стоимость финансирования, спреды, проскальзывание, ликвидность и риски контрагентов. Постоянно повышать эффективность исполнения за счет оценки глубины рынка бирж, комиссий, ставок финансирования и издержек рыночного воздействия. Взаимодействовать с командами продукта, технологий, риск-менеджмента и трейдинга для автоматизации торговых и риск-управленческих процессов. Внедрять лимиты рисков, механизмы предупреждения, процедуры обработки исключений и экстренные меры риск-контроля. Оценивать и подключать новые торговые платформы, брокеров, маркет-мейкеров или поставщиков ликвидности. Постоянно снижать транзакционные издержки, расходы на финансирование и необоснованные рыночные риски.
Ключевые обязанности
- Разрабатывать и совершенствовать системы управления рыночными рисками
- Исполнять торговые стратегии на множестве площадок ликвидности
- Мониторить и анализировать показатели эффективности трейдинга в реальном времени
- Проектировать и внедрять автоматизированные системы риск-контроля
- Оптимизировать алгоритмы исполнения для минимизации рыночного воздействия
- Управлять взаимоотношениями с внешними поставщиками ликвидности
- Проводить послеторговый анализ и оценку вклада в результаты
- Разрабатывать сценарии стресс-тестирования для экстремальных рыночных условий
- Создавать комплексные дашборды отчетности по рискам
- Координировать с количественными аналитиками внедрение новых стратегий
Требования к кандидату
- 5+ лет опыта в профессиональном трейдинге, количественной торговле, маркет-мейкинге, проприетарном трейдинге или управлении торговыми рисками
- Глубокие знания продуктов цифровых активов, включая спот, фьючерсы и бессрочные контракты
- Значительный опыт кросс-платформенной торговли и управления позициями
- Подтвержденный опыт управления крупными торговыми экспозициями, инвентарными рисками или рисками торговой книги
- Полное понимание стаканов заявок, ликвидности, проскальзывания, ставок финансирования, базиса, плеч, маржи и механизмов ликвидации
- Знание механизмов исполнения на крупных площадках торговли цифровыми активами
- Способность самостоятельно проектировать торговые и риск-управленческие системы
- Сильные аналитические, количественные и оценочные навыки в области рисков
- Отличные навыки исполнения с возможностью вести проекты от концепции до реализации
Предпочтительные квалификации
- Предыдущий опыт работы в биржах цифровых активов, маркет-мейкинге, проприетарных торговых компаниях, хедж-фондах или квантовых фирмах
- Опыт создания автоматизированных торговых систем или платформ риск-менеджмента
- Знание биржевых API и программного исполнения сделок
- Навыки программирования или обработки данных
- Опыт управления высокообъемной торговлей или крупными деривативными позициями
- Опыт создания торговых/рисковых систем с нуля
Ключевые цели
- Создать комплексные и масштабируемые системы исполнения сделок и управления рисками
- Успешно развернуть торговые стратегии на внешних платформах
- Поддерживать совокупные рыночные риски в рамках установленных компанией параметров
- Постоянно оптимизировать проскальзывание, стоимость финансирования, транзакционные издержки и эффективность капитала
- Перевести системы исполнения с ручных на автоматизированные операции
Преимущества
Возможность удаленной работы с конкурентоспособным пакетом вознаграждения, включая бонусы по результатам, комплексные медицинские льготы, бюджет на профессиональное развитие и гибкий график работы. Присоединяйтесь к динамичной команде на передовой инноваций в торговле цифровыми активами.
