Описание должности
Как исследователь количественных стратегий, вы будете играть ключевую роль в разработке и совершенствовании инвестиционных стратегий, основанных на данных. Эта должность требует глубоких знаний в области количественного анализа, науки о данных и финансового моделирования для поддержки процессов принятия решений в трейдинге и управлении портфелем. Идеальный кандидат будет тесно сотрудничать с межфункциональными командами для выявления рыночных возможностей, оптимизации стратегий и обеспечения точности и надежности аналитических результатов.
Ключевые обязанности
- Проведение комплексного анализа данных, их обработки и статистического анализа для выявления полезных инсайтов из больших массивов данных. Это включает проектирование систем сбора данных, очистку данных и применение передовых аналитических методов для выявления тенденций и корреляций.
- Разработка и внедрение алгоритмов машинного обучения и статистических моделей для анализа рыночного поведения, оценки факторов риска и генерации прогнозных сигналов. Вы будете отвечать за проверку предположений моделей и обеспечение их устойчивости в различных рыночных условиях.
- Проведение тщательного тестирования количественных стратегий на исторических данных для оценки таких метрик, как коэффициент Шарпа, просадка и доходность с учетом риска. Это включает итеративную настройку параметров для оптимизации результатов стратегии и повышения прибыльности.
- Сотрудничество с количественными аналитиками и трейдерами для преобразования результатов исследований в исполнимые торговые стратегии. Вы также будете отвечать за поддержание стандартов качества данных путем мониторинга источников, устранения несоответствий и обеспечения целостности данных на протяжении всего цикла анализа.
- Документирование аналитических процессов, результатов моделей и рекомендаций по стратегиям в четкой и лаконичной форме. Это включает подготовку технических отчетов, презентацию результатов заинтересованным сторонам и контроль версий для всех аналитических материалов.
Требования к должности
- Магистерская или кандидатская степень в области математики, статистики, финансового инжиниринга, экономики или смежной количественной дисциплины с подтвержденным опытом академических исследований или практического применения.
- Владение языками программирования, такими как Python, R и SQL, с опытом работы с инструментами обработки данных, визуализации и статистического моделирования, такими как Pandas, Scikit-learn или TensorFlow.
- Сильные аналитические навыки с экспертизой в количественных финансах, включая знание теории портфеля, управления рисками и концепций алгоритмического трейдинга. Знание финансовых рынков и инструментов обязательно.
- Отличные навыки решения проблем и внимание к деталям, способность работать со сложными наборами данных и делать осмысленные выводы. Требуется подтвержденный опыт разработки и оптимизации количественных моделей.
- Способность работать как самостоятельно, так и в команде в условиях высокой динамики, с сильными коммуникативными навыками для передачи технических результатов нетехническим заинтересованным сторонам. Предпочтителен опыт участия в командных проектах.
- Владение инструментами количественного анализа и платформами, такими как Bloomberg Terminal, MATLAB или Excel, для обработки данных и разработки моделей. Знание облачных сред, таких как AWS или Google Cloud, будет преимуществом.
- Глубокое понимание финансовых регуляций и требований соответствия, способность обеспечивать соблюдение этических и юридических стандартов во всей аналитической работе. Опыт работы в регулируемых средах приветствуется.
- Отличные навыки тайм-менеджмента и способность эффективно расставлять приоритеты, с обязательством соблюдения сроков и предоставления качественной работы. Желателен подтвержденный опыт одновременной работы над несколькими проектами.
- Свободное владение английским языком для четкой коммуникации и документирования, способность представлять результаты как в письменной, так и в устной форме. Знание китайского языка будет преимуществом для анализа локального рынка.
- Опыт работы в ролях, связанных с количественными исследованиями, в финансовых институтах, хедж-фондах или финтех-компаниях, крайне желателен. Наличие портфолио опубликованных исследований или собственных моделей будет значительным преимуществом.