퀀트 리서처 at Zonff Partners

직무 설명

주요 책임

• 대용량 데이터 세트에서 실행 가능한 인사이트를 도출하기 위한 포괄적인 데이터 마이닝, 처리 및 통계 분석을 수행합니다. 여기에는 데이터 수집 프레임워크 설계, 데이터 클리닝 수행, 추세와 상관관계 식별을 위한 고급 분석 기법 적용이 포함됩니다.
• 시장 행동 분석, 위험 요소 평가, 예측 신호 생성을 위한 머신러닝 알고리즘과 통계 모델 개발 및 구현을 담당합니다. 모델 가정 검증과 다양한 시장 조건에서의 견고성 확보가 주요 책임입니다.
• 역사적 데이터를 활용한 퀀트 전략의 엄격한 백테스트 수행으로 샤프 지수, 드로다운, 위험 조정 수익률 같은 성과 지표를 평가합니다. 전략 결과 최적화와 수익성 향상을 위한 반복적 파라미터 튜닝이 포함됩니다.
• 퀀트 애널리스트 및 트레이더와 협력하여 연구 결과를 실행 가능한 트레이딩 전략으로 전환합니다. 또한 데이터 소스 모니터링, 불일치 해결, 분석 전주기에 걸친 데이터 무결성 유지를 통해 데이터 품질 표준을 유지하는 업무를 맡게 됩니다.
• 분석 프로세스, 모델 결과, 전략 권장 사항을 명확하고 간결하게 문서화합니다. 기술 보고서 작성, 이해관계자에게 결과 발표, 모든 분석 결과물에 대한 버전 관리를 포함합니다.

직무 요구 사항

• 수학, 통계, 금융 공학, 경제학 또는 관련 정량적 분야의 석사/박사 학위 보유 (학계 연구 또는 산업 적용 실적 증명 가능)
• Python, R, SQL 등 프로그래밍 언어 숙련 (Pandas, Scikit-learn, TensorFlow 같은 데이터 조작, 시각화 및 통계 모델링 프레임워크 사용 경험)
• 포트폴리오 이론, 리스크 관리, 알고리즘 트레이딩 개념에 대한 지식을 포함한 정량적 금융 분야 전문성 (금융 시장 및 상품에 대한 친숙도 필수)
• 복잡한 데이터 세트 처리와 의미 있는 결론 도출 능력 (정량적 모델 개발 및 최적화 성공 사례 증명 필요)
• 빠른 환경에서 독립적/협업적 업무 수행 능력 (비기술적 이해관계자에게 기술적 결과 전달을 위한 강한 커뮤니케이션 스킬, 팀 기반 프로젝트 경험 우대)
• Bloomberg Terminal, MATLAB, Excel 같은 정량적 분석 도구 및 플랫폼 숙련 (AWS 또는 Google Cloud 같은 클라우드 컴퓨팅 환경 경험 우대)
• 금융 규제 및 준수 요구사항에 대한 강한 이해 (모든 분석 작업이 윤리적/법적 기준 준수 보장 능력, 규제 환경 경험 우대)
• 효과적인 업무 우선순위 설정과 기한 준수 능력 (동시 다중 프로젝트 처리 능력 증명 우대)
• 명확한 의사소통과 문서화를 위한 영어 능통 (중국어 능통자 현지 시장 분석 시 우대)
• 금융 기관, 헤지펀드, 핀테크 기업 내 퀀트 연구 역할 경험 (출판된 연구 또는 독자적 모델 포트폴리오 보유 시 큰 우대)