Описание должности
Эта должность является ключевой в отделах количественных исследований и управления рисками, сосредоточенной на разработке и оптимизации финансовых моделей и структур. Кандидат будет отвечать за руководство количественными усилиями, проектируя и внедряя надежные модели для сложных финансовых инструментов, включая экзотические продукты с множественными базовыми активами. Эта роль требует глубокого понимания принципов количественных финансов и способности преобразовывать рыночные инсайты в действенные стратегии. Кроме того, специалист будет создавать и поддерживать комплексные структуры управления рисками, включающие греки, стресс-тесты и анализ рисков для поддержки торговой деятельности. Кандидат также будет разрабатывать и поддерживать фреймворки бэктестинга для систематических стратегий цифровых активов, обеспечивая их надежность и эффективность для оценки показателей эффективности.
Ключевые обязанности
- Руководство количественными усилиями путем разработки и внедрения стабильных, масштабируемых и надежных моделей для экзотических продуктов с множественными базовыми активами, обеспечивая их соответствие регуляторным и операционным стандартам.
- Создание и поддержка комплексной структуры управления рисками, включающей расчет и мониторинг греков (дельта, гамма, вега, тета, ро), проведение стресс-тестов в различных рыночных сценариях и подготовку детальных отчетов по анализу рисков для поддержки торговых решений.
- Проектирование и внедрение фреймворков бэктестинга для систематических стратегий цифровых активов, включая исторические данные и передовые статистические методы для оценки показателей эффективности, таких как коэффициент Шарпа, максимальная просадка и волатильность.
- Сотрудничество с межфункциональными командами, включая трейдеров, управляющих портфелями и специалистов по данным, для согласования количественных моделей с бизнес-целями и рыночными условиями.
- Постоянное совершенствование и оптимизация существующих моделей и структур для повышения точности, эффективности и адаптивности к изменяющейся рыночной динамике.
- Документирование всех процессов разработки моделей, методологий анализа рисков и процедур бэктестинга для обеспечения прозрачности и воспроизводимости.
- Представление результатов и рекомендаций заинтересованным сторонам через четкие и лаконичные презентации, отчеты и визуализации данных.
- Отслеживание отраслевых трендов, регуляторных изменений и новых технологий для внедрения лучших практик в количественные процессы.
Требования к кандидату
- Магистерская или кандидатская степень в области количественных финансов, математики, статистики или смежной дисциплины с сильной академической подготовкой в области финансового моделирования и анализа рисков.
- Подтвержденный опыт разработки количественных моделей для сложных финансовых инструментов, предпочтительно с акцентом на экзотические деривативы и цифровые активы.
- Экспертиза в методологиях управления рисками, включая расчет греков, протоколы стресс-тестирования и структуры анализа рисков, с доказанной способностью генерировать действенные инсайты.
- Владение языками программирования, такими как Python, R или C++, с опытом разработки и поддержки фреймворков бэктестинга для систематических торговых стратегий.
- Сильные аналитические навыки и внимание к деталям, способность интерпретировать сложные финансовые данные и выявлять закономерности или аномалии.
- Отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные, для эффективного донесения технических результатов до нетехнических заинтересованных сторон и сотрудничества с межфункциональными командами.
- Способность работать как самостоятельно, так и в команде, с проактивным подходом к решению проблем и стремлением к постоянному обучению и совершенствованию.
- Опыт работы с инструментами и платформами анализа финансовых данных, такими как Bloomberg, MATLAB или SQL, будет преимуществом.
- Знание регуляторных требований и стандартов соответствия в финансовой отрасли приветствуется.
- Сильные организационные навыки и способность управлять несколькими проектами одновременно, с фокусом на соблюдение сроков и поддержание высокого качества результатов.