Mô Tả Công Việc
Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong các bộ phận nghiên cứu định lượng và quản lý rủi ro, tập trung vào việc phát triển và tối ưu hóa các mô hình và khung làm việc tài chính. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt nỗ lực định lượng bằng cách thiết kế và triển khai các mô hình vững chắc cho các công cụ tài chính phức tạp, bao gồm các sản phẩm kỳ lạ đa tài sản cơ sở. Vai trò này đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc tài chính định lượng và khả năng chuyển đổi các hiểu biết thị trường thành các chiến lược có thể hành động. Ngoài ra, cá nhân sẽ tạo và duy trì các khung quản lý rủi ro toàn diện bao gồm các chỉ số Greeks, Kiểm Tra Căng Thẳng và Phân Tích Rủi Ro để hỗ trợ các hoạt động giao dịch. Ứng viên cũng sẽ phát triển và duy trì các khung kiểm tra ngược cho các chiến lược tài sản số hệ thống, đảm bảo chúng đáng tin cậy và hiệu quả để đánh giá các chỉ số hiệu suất.
Trách Nhiệm Chính
- Dẫn dắt nỗ lực định lượng bằng cách phát triển và triển khai các mô hình ổn định, có thể mở rộng và vững chắc cho các sản phẩm kỳ lạ đa tài sản cơ sở, đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và vận hành.
- Tạo và duy trì một khung quản lý rủi ro toàn diện bao gồm việc tính toán và giám sát các chỉ số Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho), thực hiện kiểm tra căng thẳng trong các kịch bản thị trường khác nhau và tạo các báo cáo phân tích rủi ro chi tiết để hỗ trợ quyết định giao dịch.
- Thiết kế và triển khai các khung kiểm tra ngược cho các chiến lược tài sản số hệ thống, kết hợp dữ liệu lịch sử và các kỹ thuật thống kê tiên tiến để đánh giá các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ Sharpe, mức sụt giảm tối đa và biến động.
- Hợp tác với các nhóm chức năng chéo, bao gồm các nhà giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và nhà khoa học dữ liệu, để điều chỉnh các mô hình định lượng phù hợp với mục tiêu kinh doanh và điều kiện thị trường.
- Liên tục cải tiến và tối ưu hóa các mô hình và khung làm việc hiện có để nâng cao độ chính xác, hiệu quả và khả năng thích ứng với các động thái thị trường thay đổi.
- Tài liệu hóa tất cả các quy trình phát triển mô hình, phương pháp phân tích rủi ro và quy trình kiểm tra ngược để đảm bảo tính minh bạch và khả năng tái tạo.
- Truyền đạt các phát hiện và đề xuất đến các bên liên quan thông qua các bài trình bày, báo cáo và hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và súc tích.
- Cập nhật các xu hướng ngành, thay đổi quy định và công nghệ mới để tích hợp các phương pháp tốt nhất vào quy trình làm việc định lượng.
Yêu Cầu Công Việc
- Bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về Tài Chính Định Lượng, Toán Học, Thống Kê hoặc lĩnh vực liên quan, với nền tảng học thuật vững chắc về mô hình hóa tài chính và phân tích rủi ro.
- Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc phát triển các mô hình định lượng cho các công cụ tài chính phức tạp, ưu tiên tập trung vào các công cụ phái sinh kỳ lạ và tài sản số.
- Chuyên môn về các phương pháp quản lý rủi ro, bao gồm tính toán các chỉ số Greeks, quy trình kiểm tra căng thẳng và khung phân tích rủi ro, với khả năng đã được chứng minh trong việc tạo ra các hiểu biết có thể hành động.
- Thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Python, R hoặc C++, với kinh nghiệm trong việc phát triển và duy trì các khung kiểm tra ngược cho các chiến lược giao dịch hệ thống.
- Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và chú ý đến chi tiết, với khả năng diễn giải dữ liệu tài chính phức tạp và xác định các mẫu hoặc bất thường.
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, cả bằng văn bản và lời nói, để truyền đạt hiệu quả các phát hiện kỹ thuật đến các bên liên quan không chuyên môn và hợp tác với các nhóm chức năng chéo.
- Khả năng làm việc độc lập và như một phần của nhóm, với cách tiếp cận chủ động trong giải quyết vấn đề và cam kết học hỏi và cải tiến liên tục.
- Kinh nghiệm với các công cụ và nền tảng phân tích dữ liệu tài chính, như Bloomberg, MATLAB hoặc SQL, là một lợi thế.
- Hiểu biết về các yêu cầu quy định và tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành tài chính là ưu tiên.
- Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng quản lý nhiều dự án đồng thời, với trọng tâm đáp ứng thời hạn và duy trì đầu ra chất lượng cao.