职位描述
该职位是量化研究与风险管理部门的核心岗位，专注于金融模型与框架的开发及优化工作。候选人将通过设计和实施针对复杂金融工具（包括多标的奇异产品）的稳健模型，主导量化研究工作。此岗位要求深入理解量化金融原理，并具备将市场洞察转化为可执行策略的能力。此外，任职者需建立并维护包含希腊值、压力测试和风险分析的综合风险管理框架，以支持交易活动。候选人还将开发并维护系统性数字资产策略的回测框架，确保其能可靠高效地评估绩效指标。
核心职责
- 主导量化研究工作，为多标的奇异产品开发并实施稳定、可扩展且稳健的模型，确保符合监管与运营标准
- 建立并维护综合风险管理框架，包括希腊值（Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho）的计算与监控，执行多场景市场压力测试，生成详细风险分析报告以支持交易决策
- 设计并实施系统性数字资产策略的回测框架，整合历史数据与先进统计技术，评估夏普比率、最大回撤和波动率等绩效指标
- 与交易员、投资组合经理及数据科学家等跨职能团队协作，确保量化模型与业务目标及市场环境保持一致
- 持续优化现有模型与框架，提升其准确性、效率及对市场动态变化的适应能力
- 完整记录模型开发流程、风险分析方法和回测程序，确保透明度和可复现性
- 通过清晰简洁的演示、报告及数据可视化向利益相关方传达研究成果与建议
- 持续跟踪行业趋势、监管变化和新兴技术，将最佳实践融入量化工作流程
任职要求
- 量化金融、数学、统计或相关领域硕士及以上学历，具备扎实的金融建模与风险分析学术背景
- 拥有复杂金融工具量化模型开发经验，优先考虑奇异衍生品和数字资产方向
- 精通风险管理方法论，包括希腊值计算、压力测试方案和风险分析框架，具备产出可执行洞察的实操经验
- 熟练掌握Python、R或C++等编程语言，具有系统性交易策略回测框架开发维护经验
- 出色的分析能力和细节把控力，能解读复杂金融数据并识别规律或异常
- 优秀的书面与口头表达能力，能向非技术背景利益相关方有效传递技术成果
- 兼具独立工作与团队协作能力，以主动解决问题为导向，持续学习进步为准则
- 熟悉Bloomberg、MATLAB或SQL等金融数据分析工具者优先
- 了解金融行业监管要求与合规标准者优先
- 具备出色的组织协调能力，能同时管理多个项目并确保高质量交付
