Описание вакансии:
О Crush / About Crush
Crush — это платформа для алгоритмической торговли с ИИ без написания кода, где пользователи могут создавать и исполнять автоматизированные стратегии для мультиассетных операций с помощью естественного языка.
Мы объединяем ИИ-агентов с движками количественной логики для торговли на основе социальных сигналов, новостей и рыночных данных в реальном времени.
Crush is a no-code AI trading platform that allows users to build and execute multi-asset automated strategies using natural language.
We combine AI Agents with quantitative logic engines to trade across social, news, and market signals in real time.
Мы ищем инженера по разработке количественных систем, который самостоятельно возьмёт на себя создание движка бэктестинга и реплея, модуля расчёта сигналов в реальном времени, системы мониторинга и аналитики, а также будет исследовать и валидировать прибыльные торговые стратегии на основе этих систем.
We’re seeking a Quant Systems Developer to independently lead the development of the Backtesting & Replay Engine, Real-time Signal Computation Module, Quantitative Monitoring & Analytics System, and develop profitable quant trading strategies based on these systems.
Требования:
Мы ожидаем, что вы — носитель китайского языка или свободно владеющий им инженер, эксперт в Python или Go, с опытом создания ключевых модулей торговых систем с нуля — особенно движков бэктестинга, конвейеров факторов/индикаторов, систем переменных параметров. Также необходимо знание работы с рыночными данными в реальном времени, интеграции с Web3 и автоматизации на основе LLM, а также способность быстро воплощать идеи в готовые торговые функции.
==
Основные обязанности / Key Responsibilities
1.Разработка движка бэктестинга и реплея / Backtesting & Replay Engine
•Создание событийного фреймворка для количественного бэктестинга с поддержкой реплея на уровне тиков и баров.
•Моделирование реалистичного торгового поведения (исполнение ордеров, проскальзывание, задержки, отслеживание PnL).
•Формирование метрик эффективности стратегий (доходность, просадка, Sharpe, процент выигрышей и др.).
•Build an event-driven backtesting framework supporting tick and bar-level replay.
•Simulate realistic trading behavior (order fills, slippage, latency, PnL tracking).
•Output detailed strategy performance metrics (return, drawdown, Sharpe, win rate, etc.).
2.Модуль расчёта сигналов и индикаторов в реальном времени / Real-time Signal & Indicator Engine
•Разработка высокопроизводительного движка для расчёта индикаторов (RSI, EMA, MACD, ATR, VWAP, Bollinger и др.).
•Предоставление стандартизированных интерфейсов (REST/WebSocket) для DSL и ИИ-агентов.
•Поддержка конвейеров временных рядов и систем кэширования (предпочтительно ClickHouse).
•Develop a high-performance indicator computation engine (RSI, EMA, MACD, ATR, VWAP, Bollinger, etc.).
•Provide standardized APIs (REST/WebSocket) for DSL and AI agents.
•Maintain efficient time-series data pipelines and caching
3.Система мониторинга и аналитики / Quant Monitoring & Analytics Dashboard
•Создание визуализационных интерфейсов для отслеживания состояния стратегий, сигналов и анализа эффективности.
•Отображение PnL, позиций и метрик риска в реальном времени.
•Оптимизация производительности запросов и доставки данных для высокочастотной визуализации.
•Build visualization interfaces for strategy states, signal monitoring, and performance analytics.
•Display PnL, exposure, and risk metrics in real time.
•Optimize query performance and data delivery for high-frequency visualization.
4.Исследование и валидация стратегий / Strategy Research & Validation
•Исследование, разработка и проверка прибыльных торговых стратегий на основе созданных систем.
•Анализ влияния различных комбинаций индикаторов, параметров и условий на результаты стратегий.
•Подготовка отчётов по результатам бэктестинга и аналитике доходности для оптимизации моделей.
•Research, design, and validate profitable trading strategies using the developed systems.
•Analyze how different indicators, conditions, and parameters impact performance.
•Produce backtest results and performance analytics to support model refinement.
Условия:
Зарплата: Конкурентоспособная
Оплата труда: Конкурентная, обсуждается индивидуально
