Описание вакансии:
ArkStream Capital — это фонд прямых инвестиций, специализирующийся на цифровых активах и мультиассетном распределении, с активами под управлением свыше $100 млн. Наше финансирование поступает от ведущих азиатских публичных компаний, семейных офисов и институциональных инвесторов. Члены нашей команды имеют престижное образование, включая MIT, Stanford, а также опыт работы в Google и BlackRock, с участием стратегических советников из Tower Research. Мы развиваем основанные на данных, воспроизводимые системные исследования и управление портфелем и ищем количественных аналитиков с опытом стажировки/работы от 1 до 3 лет, строгими исследовательскими навыками и предпринимательским мышлением, чтобы присоединиться к нам.
Основные обязанности:
- Поддержка данных и исследований: Обработка данных, связанных с торговлей (исполнение, позиции, цены, затраты и т. д.), выполнение очистки, выравнивания и проверки согласованности для обеспечения корректности исследований на момент времени, избегая предвзятости и утечки данных. Создание стандартизированных наборов данных и библиотек признаков.
- Бэктестинг и оценка эффективности: Реализация бэктестинга стратегий и экспериментов в рамках существующей исследовательской системы. Формирование стандартизированных метрик эффективности: годовая доходность, максимальная просадка, коэффициенты Шарпа/Сортино/Калмара, распределение доходности, анализ хвостовых рисков и анализ стабильности в скользящем окне. Анализ структурных характеристик, таких как частота торговли, периоды удержания и направленная экспозиция.
- Поддержка рисков и портфеля: Участие в оценке рисков на уровне портфеля и проектировании ограничений. Анализ корреляций стратегий, концентрации и дрейфа стиля. Поддержка исследований и внедрения таргетирования волатильности, бюджетирования рисков и других рамок управления капиталом.
Требования к кандидату:
- Диплом бакалавра или выше с опытом количественных исследований/системной торговли от 1 до 3 лет (стажировка/работа).
- Владение Python (pandas/numpy) с чистым и поддерживаемым кодом.
- Знание SQL и способность к самостоятельной обработке данных.
- Понимание и умение четко объяснить ключевые концепции: максимальная просадка, распределение доходности и асимметрия/эксцесс, Rolling Sharpe, переобучение и валидация вне выборки, различия между TWR и IRR.
- Знание механизмов торговли (хотя бы знакомство со структурой затрат, кредитным плечом или требованиями к марже на одном рынке).
Инструкции по подаче заявки:
Для повышения шансов на успех включите одностраничное личное заявление с описанием количественного исследовательского проекта, которым вы руководили или в котором активно участвовали. Оно должно охватывать:
- Источники данных и методы обработки.
- Как вы избежали предвзятости или утечки данных.
- Методы разделения на обучающую и тестовую выборки.
- Ключевые метрики оценки и результаты.
- Анализ неудач стратегии или точек риска (если применимо).
Преимущества:
- Диапазон зарплаты: Базовая зарплата от 300 000 до 500 000 юаней.
- Бонус за эффективность: Зависит от результатов портфеля.
- Карьерный рост: Лучшие кандидаты могут постепенно брать на себя ответственность за стратегии и управление портфелем.
