職務内容:
ArkStream Capitalは、デジタル資産とマルチアセットアロケーションに特化したプライベートエクイティファンドで、運用資産は1億ドルを超えています。当社の資金は、アジアのトップクラス上場企業、ファミリーオフィス、機関投資家から提供されています。チームメンバーはMIT、スタンフォード大学、Google、ブラックロックなどの著名なバックグラウンドを持ち、戦略アドバイザーにはタワーリサーチのメンバーがいます。私たちはデータ駆動型で再現可能なシステマティックリサーチとポートフォリオ管理能力を構築しており、1～3年のインターンシップ/正社員経験を持ち、厳密な研究スキルと起業家精神を持つクオンツ人材を求めています。
主な責任:
- データ＆リサーチサポート: 取引関連データ（執行、ポジション、価格、コストなど）を処理し、クリーニング、整合、一貫性チェックを完了させ、研究における時点正確性を確保し、ルックアヘッドバイアスやデータ漏洩を回避します。標準化された研究データセットと特徴量ライブラリを構築します。
- バックテスト＆パフォーマンス評価: 既存の研究フレームワーク内で戦略バックテストと実験を実施します。標準化されたパフォーマンス指標を出力します：年率リターン、最大ドローダウン、シャープ/ソルティーノ/カルマー比率、リターン分布、テールリスク分析、ローリングウィンドウ安定性分析。取引頻度、保有期間、方向性エクスポージャーなどの構造的特性を分析します。
- リスク＆ポートフォリオサポート: ポートフォリオレベルのリスク評価と制約設計に参加します。戦略相関、集中度、スタイルドリフトを分析します。ボラティリティターゲティング、リスクバジェッティングなどの資本管理フレームワークの研究と実装をサポートします。
求める人材:
- 学士号以上で、1～3年のクオンツリサーチ/システマティックトレーディング経験（インターンシップ/正社員）をお持ちの方。
- Python（pandas/numpy）に精通し、クリーンで保守可能なコード構造を書ける方。
- SQLに精通し、独立したデータ処理が可能な方。
- コアコンセプトの理解と明確な説明能力：最大ドローダウン、リターン分布と歪度/尖度、ローリングシャープ、過学習とアウトオブサンプル検証、TWR対IRRの違い。
- 取引メカニズムの知識（少なくとも1つの市場におけるコスト構造、レバレッジ、または証拠金要件に精通していること）。
応募方法:
応募成功率を高めるため、主導または深く関与したクオンツリサーチプロジェクトについて1ページの個人声明を添付してください。以下を含めてください：
- データソースと処理方法。
- ルックアヘッドバイアスやデータ漏洩をどのように回避したか。
- インサンプル/アウトオブサンプルの分割方法。
- 主要な評価指標と結果。
- 戦略の失敗またはリスクポイントの分析（該当する場合）。
福利厚生:
- 給与範囲: 基本給300,000～500,000元。
- 業績ボーナス: ポートフォリオパフォーマンスに連動。
- キャリア成長: 優秀な候補者は戦略とポートフォリオ管理責任を徐々に担う可能性があります。
