Описание должности:
Эта должность отвечает за разработку стратегий управления рисками и установление правил, связанных с фьючерсной торговлей, включая риски, возникающие из торгового поведения и активностей/стимулов по контрактам. Основная цель — обеспечение безопасности средств платформы, справедливости правил и контролируемости операций как в обычных, так и в экстремальных рыночных условиях, а не управление ликвидностью или уровнями сопоставления.
Ключевые обязанности:
- Стратегия управления рисками фьючерсной торговли (Основная):
- Разработка и постоянная оптимизация правил управления рисками и систем пороговых значений для фьючерсной торговли, включая, но не ограничиваясь:
- Выявление пользователей и команд с аномальной прибылью
- Обнаружение мнимых сделок / согласованных ордеров / высокочастотных аномальных сделок
- Арбитражные поведения, использующие механизмы ликвидации, ставки финансирования и маркировочные цены
- Разработка стратегий стратификации рисков и их обработки на уровнях аккаунта, валютной пары и платформы:
- Ограничения частоты / снижение кредитного плеча / лимиты позиций / только закрытие / заморозка / ограничения на вывод
- Разграничение между управлением рисками, ликвидностью, пользовательскими операциями и системами управления рисками для избежания конфликтов стратегий
- Разработка и постоянная оптимизация правил управления рисками и систем пороговых значений для фьючерсной торговли, включая, но не ограничиваясь:
- Управление рисками контрактных активностей и стимулов:
- Выявление и оценка рисков от контрактных активностей (например, торговые соревнования, кэшбэки, баллы, скидки на комиссии):
- Эксплуатация вознаграждений через мнимые сделки или согласованные ордера
- Создание "безрискового торгового объема" путем эксплуатации правил активностей
- Командные или скриптовые арбитражные поведения
- Вмешательство в процесс разработки активностей для предоставления ограничений управления рисками:
- Пороговые значения активностей, стандарты измерения, условия распределения вознаграждений
- Границы исключений и триггеров управления рисками
- Разработка специализированных правил управления рисками и механизмов постфактумной проверки во время активностей
- Выявление и оценка рисков от контрактных активностей (например, торговые соревнования, кэшбэки, баллы, скидки на комиссии):
- Анализ инцидентов рисков и итерация стратегий:
- Проведение анализа после крупных инцидентов рисков (аномальная прибыль, системные мнимые сделки, экстремальные рыночные воздействия)
- Преобразование результатов анализа в конкретные правила, пороговые значения или обновления стратегий
- Постоянное снижение зависимости от "ручных исправлений после инцидентов" и продвижение проактивных, основанных на правилах систем управления рисками
- Межкомандное взаимодействие:
- Согласование границ управления рисками с торговыми/ликвидными командами для избежания использования управления рисками для решения проблем ликвидности
- Сотрудничество с командами исполнения рисков и разработки для обеспечения выполнимости, мониторинга и воспроизводимости стратегий
- Работа с командами продукта/операций для завершения оценки рисков перед контрактными активностями или изменениями правил
- Дизайн исключений и правил компенсации:
- Разработка правил компенсации платформы для сценариев, таких как аномалии системы, рыночные аномалии, проблемы внешних источников цен, задержки или перебои:
- Определение границ и критериев для случаев, подлежащих и не подлежащих компенсации
- Разграничение ответственности платформы, рыночных рисков и специфических рисков пользователей
- Разработка логики и стандартов расчета компенсации, включая:
- Объем затронутых ордеров, временные окна и стратификацию пользователей
- Бенчмарки компенсации (маркировочная цена / индексная цена / фактическая цена исполнения)
- Лимиты компенсации, механизмы потолка и контроля бюджета
- Сотрудничество с командами поддержки клиентов, операций и юридическими командами для обеспечения объяснимости, выполнимости и согласованности правил компенсации
- Анализ исторических случаев компенсации для оптимизации правил и предотвращения арбитража или повторного использования
- Разработка правил компенсации платформы для сценариев, таких как аномалии системы, рыночные аномалии, проблемы внешних источников цен, задержки или перебои:
Требования к должности:
- Опыт работы с фьючерсной торговлей на криптовалютных биржах, с глубоким пониманием механизмов бессрочных контрактов и логики рисков
- Знание хотя бы одной из следующих областей, с системным пониманием целого:
- Управление рисками фьючерсной торговли (ликвидация, избыточная ликвидация, аномальная прибыль)
- Аномальные торговые поведения, возникающие из-за контрактных активностей / стимулов / кэшбэков
- Способность преобразовывать проблемы рисков в четкие правила и пороговые значения, а не полагаться на временные ручные суждения
- Сильное осознание данных для разработки стратегий управления рисками на основе торговых данных и поведения аккаунтов
- Чувствительность к торговому поведению пользователей и знание распространенных методов арбитража и обхода правил, направленных на правила биржи
Предпочтительные квалификации:
- Опыт работы со стратегиями управления рисками фьючерсов на топовых или второстепенных биржах
- Опыт разработки или участия в правилах управления рисками для торговых соревнований, кэшбэков или стимулирующих активностей
- Знание механизмов правил управления рисками и систем управления рисками в реальном/почти реальном времени
- Способность делать рациональные компромиссы между "торговым опытом" и "управлением рисками"
Преимущества:
Возможность удаленной работы
