Описание вакансии
Мы ищем опытного трейдера по маркет-мейкингу для присоединения к нашей динамичной команде. Идеальный кандидат будет отвечать за управление и оптимизацию количественных систем маркет-мейкинга, анализ данных транзакций и разработку эффективных торговых стратегий. Эта роль требует аналитического склада ума, владения математическими и статистическими методами, а также способности работать в условиях быстро меняющейся финансовой среды.
Основные обязанности
- Эксплуатация, устранение неисправностей и оптимизация параметров существующих количественных систем маркет-мейкинга для обеспечения максимальной производительности
- Обработка и анализ данных транзакций с использованием передовых математических и статистических методов для выявления возможностей улучшения стратегий
- Разработка и внедрение надежных фреймворков для бэктестинга количественных торговых стратегий
- Участие в полном цикле разработки стратегий, включая проектирование, бэктестинг, симуляцию, мониторинг реального рынка и анализ эффективности
- Разработка и реализация количественных стратегий маркет-мейкинга для производных финансовых инструментов
- Мониторинг рыночных условий и корректировка стратегий для поддержания конкурентоспособных цен и ликвидности
- Сотрудничество с количественными исследователями и разработчиками для улучшения торговых алгоритмов и систем
Требования к кандидату
- Диплом бакалавра или выше в области математики, статистики, компьютерных наук, финансового инжиниринга или смежной количественной дисциплины
- Опыт работы от 2 лет в количественной торговле, маркет-мейкинге или алгоритмической торговле
- Хорошие навыки программирования на Python, C++ или других соответствующих языках
- Глубокое понимание финансовых рынков, особенно производных инструментов
- Владение статистическим анализом, анализом временных рядов и теорией вероятностей
- Опыт работы с фреймворками для бэктестинга и архитектурой торговых систем
- Отличные навыки решения проблем и способность работать в условиях давления
- Хорошие коммуникативные навыки для эффективного взаимодействия с кросс-функциональными командами
Предпочтительные квалификации
- Степень магистра или PhD в количественной дисциплине
- Опыт работы с высокочастотной торговлей или низколатентными системами
- Знание методов машинного обучения, применяемых в торговых стратегиях
- Знание динамики стакана заявок и микроструктуры рынка
- Предыдущий опыт работы с производными инструментами (опционы, фьючерсы, свопы)