Job Description:
【量化策略研究员｜CTA & 因子研究方向】
岗位职责
负责股票、期货及 Crypto 市场量化策略的研究、开发、回测、上线及持续优化，对策略实盘表现负责；
独立开展 CTA、趋势跟踪、多因子、统计套利、截面策略、时序策略、跨品种策略等方向的研究，持续寻找稳定、可解释、可规模化的 Alpha 来源；
负责因子挖掘及因子工程，包括但不限于：
量价因子
趋势/动量因子
波动率因子
流动性因子
基本面因子
事件因子
情绪因子
另类数据因子
建立完整的因子研究体系，包括因子构建、IC/IR验证、分层测试、稳定性检验、去相关、中性化及多因子组合；
独立完成策略从 Idea → 数据研究 → 因子构建 → 回测 → 组合构建 → 实盘上线 → 监控 → 优化/下线 的完整生命周期管理；
建立策略监控与归因体系，持续跟踪：
收益与回撤
Alpha衰减
风险敞口
因子表现
交易成本
滑点
市场结构变化
在策略表现异常时，能够主动完成问题发现、定位及归因，判断属于正常回撤、市场Regime变化、因子失效、执行问题、数据问题或模型失效，并制定相应调整方案；
参与多策略组合及资金配置，包括策略资金分配、风险预算、杠杆管理、策略相关性控制、资金容量评估及动态仓位管理；
持续优化交易执行、成交效率、滑点及冲击成本，提升回测收益向真实实盘收益的转化效率；
建立极端行情下的策略风险管理机制，包括止损、降仓、降杠杆、暂停开仓、策略降级、熔断及人工介入；
与量化开发、交易系统及数据团队协作，推动策略研究、实盘交易、风险控制及监控体系的工程化落地。
Job Requirements:
任职要求
本科及以上学历，数学、统计、金融工程、计算机、物理、电子工程等相关专业优先；
1-3年以上量化策略研究经验，具备股票、期货、CTA、量化私募、自营交易或Prop Trading等相关经验；
具备真实实盘交易经验，能够清晰说明所负责策略的资金规模、实盘周期、收益、最大回撤、Sharpe、交易频率及策略容量；
有管理或核心参与较大规模实盘资金经验，200万U等值以上资金规模经验优先；
熟悉至少一个成熟策略方向，并具备较深的实际研究积累，例如：
CTA / 趋势跟踪
股票多因子
统计套利
截面策略
时序策略
商品/股指期货
跨品种套利
熟悉CTA研究框架，对趋势、动量、Carry、波动率、横截面及不同市场Regime下的策略表现有较深入理解；
具备成熟的因子挖掘和因子验证能力，能够独立完成因子逻辑设计、数据处理、有效性验证、稳定性测试及组合构建；
能够清晰说明策略的：
收益来源
Alpha逻辑
适用市场环境
失效条件
最大回撤特征
资金容量
风险边界
熟悉资金容量评估、交易成本分析、滑点控制、仓位管理、风险预算及多策略资金配置；
有较强的策略控制能力，能够在策略表现下降时主动完成问题发现、定位、修复、验证及复盘；
熟悉常见量化研究中的偏差与风险，包括：
Look-ahead Bias
Survivorship Bias
Overfitting
Data Snooping
Parameter Mining
熟悉 Out-of-Sample、Walk-Forward、Robustness Test 等策略验证方法；
熟练使用 Python，熟悉 NumPy、Pandas、Scipy、Scikit-learn、Statsmodels 等常用数据分析及量化研究工具；
逻辑清晰，具备较强的数据分析能力、问题拆解能力、独立研究能力和结果导向意识。
Benefits:
远程办公
单休
USDT
