职位描述
作为MEV量化研究员，您将主导设计和优化利用去中心化金融（DeFi）生态中最大可提取价值（MEV）机会的算法交易策略。该职位专注于开发即时拍卖系统等先进交易机制，以提升做市商（MM）的收益并优化交易所整体流动性。您将负责创建和维护开源交易机器人，识别并利用跨多个去中心化交易所（DEX）的MEV套利机会。同时需通过健全的监控系统确保机器人可靠性，维持与预言机数据的价格同步，防止滑点和市场低效。该职位要求深入理解区块链协议、交易策略和量化分析，以在快节奏的去中心化环境中交付高影响力解决方案。
核心职责
- 开发并优化即时拍卖交易算法，通过实时市场数据分析和策略决策最大化做市商收益，同时提升交易所流动性
- 创建并维护开源交易机器人范例，识别并利用跨DEX的MEV套利机会，确保其可扩展性并能适应市场变化
- 设计部署监控系统追踪MEV策略表现，包括分析盈利能力、风险敞口和执行效率的实时报告工具
- 通过故障保护机制、自动恢复协议和持续系统优化，确保套利与清算机器人保持24/7稳定运行
- 跨部门协作将新MEV策略整合至现有交易框架，与DeFi平台整体目标保持一致
- 使用历史市场数据对算法策略进行全面回测，确保实际部署前的有效性验证
- 持续追踪新兴MEV模式、区块链创新及市场趋势，动态优化交易策略保持竞争优势
- 完整记录算法流程、机器人配置及策略成果，确保团队内部透明度和知识共享
- 研究前沿MEV机会（如抢先交易、三明治攻击或清算套利）并制定有效执行方案
- 与数据科学家及工程师紧密合作，分析市场行为、优化机器人性能并提升预言机价格精度
任职要求
- 量化金融、计算机科学、数学等相关领域硕士学历，具备算法交易或区块链开发成功案例
- 精通MEV提取技术（套利/清算/拍卖策略），拥有DeFi平台实战部署经验
- 熟练掌握Python/Solidity/JavaScript等语言，具备生产级交易机器人开发经验
- 出色的市场数据分析能力，能在波动性DeFi环境中设计风险收益最优策略
- 熟悉区块链协议、智能合约交互及DEX运作机制，确保交易策略无缝集成
- 擅长使用Pandas/NumPy/PyAlgoTrade等工具进行回测、模拟及性能分析
- 卓越的问题解决能力，可优化高频交易条件下的系统稳定性与执行效率
- 了解Grafana/Prometheus等监控框架，能构建实时策略表现仪表板
- 优秀的跨团队沟通能力，能清晰呈现技术方案并完成标准化文档
- 具有通过自动化告警和主动运维保障交易系统24/7稳定运行的经验
- 快速适应市场变化与区块链创新，持续迭代策略保持行业领先
- 拥有符合监管安全标准且能持续创收的高性能交易算法开发成功案例
