Victor Doe

About Me

量化开发工程师，1年经验，擅长期权做市、高频交易及量化策略研发。精通Python/C++，开发过期权做市监控系统、量化交易框架及高频数据处理系统。曾管理4500W期权做市账户（年化12%，回撤3%）和200W期货账户（年化20%，回撤5%）。具备全栈能力，熟悉Clickhouse、PostgreSQ...

Experience

投资经理/量化工程师

申银万国风险子 - 2022 - Now

职位: 投资经理/量化工程师 | 时间段: 2022.04-2024.10 | 工作内容: 前期负责搭建量化基础架构，实现数据Level2 tick数据广播。搭建金融数据库（高性能列式数据库）clickhouse高频数据的储存及维护、搭建期权做市交易监控网站系统（B/S架构）、行情系统开发的CTP接口开发、构建期权回测框架，交易所接口对接，基于C++/Python自研量化交易系统，基于飞豹系统开发期权做市策略。后期负责郑商所：棉花、白糖、菜油、苹果、尿素。上期所：原油、黄金期权做市业务交易、做市义务完成良好，控制做市成本，提高自营收入和做市商排名，具备期权做市经验。负责期权量化做市场策略及自营策略的研发及回测并实盘交易。如期权偏度交易策略，Gamma Scalping, Risk Riversal, 期权价差策略，垂直价差，WingModel拟合。指导其他交易员应用策略，择时对冲及止损点。期权做市管理规模4500W，年化收益12%，最大回撤3%。自营账户，年化收益20%，最大回撤5%。

量化研究员

上海泽镑资产管理有限公司 - 2022 - Now

职位: 量化研究员 | 时间段: 2018.05-2022.4 | 工作内容: 负责量化策略及系统开发上的各个重要事情，开发中高频策略及套利策略研发并应用在期货或数字货币品种。马丁网格、基于XGBoost模型通过深度数据因子预测涨跌、多周期趋势跟踪策略等。多因子，聪明钱, RSRS等选股策略。因子挖掘，构建因子库，供策略使用。CTA/套利策略开发，基于机器学习算法预测的多因子选股模型。实盘量化交易：中性策略研究，量化套利中性策略、跨期套利，价差网格交易策略。高频策略研究，量化高频策略（订单不平衡）开发及研究，基于XGBoost模型的预测量化策略，基于XGBoost模型的预测成交量。管理自营资金200万期货账户，负责螺纹，原油，铁矿，股指期货交易，收益率15%，最大回撤-4%，2021-2022。曾独立管理20BTC账户，负责量化策略研发，策略执行及实盘交易。负责每日公司账户日内交易，股指期货IF,IC实盘日内交易，无隔夜仓位，日内锁仓避免平今手续费。

流动性做市策略设计

MEXC交易所 - 2022 - Now

职位: 流动性做市策略设计 | 时间段: 2021.01-2021.08 | 工作内容: 负责流动性做市策略设计，为MEXC交易所相关标的提供流动性，监控市场行情，设计相关交易策略并执行。管理账户200W。向标的市场提供盘口流动性，交易量，满足做市要求。围绕标的物的即时价格在不同价位挂出限价单，通过标的物价格的来回波动实现低买高卖，从而获利。