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경력
后端开发/金融科技研发
建信金融科技有限责任公司 - - 지금
职位: 后端开发/金融科技研发 | 时间段: 2024.7-2026.3 | 工作内容: 参与外汇交易核心系统开发，负责海外头寸迁移、总分行平盘交易、香港分行CFETS远期拆分优化等模块，编写SQL脚本，设计参数及报价询价逻辑，实现后端业务逻辑；在期权推广、自贸区交易管控等项目中完成数据库表设计，编写VO/PO及增删改查代码；参与马来西亚海外分行RPA项目，负责交易报表自动下载、外汇交易报表汇总等自动化脚本编写；参与总行量化系统项目，参与核心系统中实时价格引擎的设计与讨论；全周期参与需求分析、详细设计、代码开发到多级测试，并具备服务器日志查询、批处理脚本运维等能力。
多因子量化交易系统开发
OmniFusionPro - - 지금
职位: 多因子量化交易系统开发 | 时间段: 2025.10-2026.5 | 工作内容: 基于Python开发多因子数字货币量化交易系统，通过ADX趋势强度、波动率过滤，自行设计AB分数评分机制，结合ATR动态止损构建完整交易逻辑与风险控制。设计多因子评分融合机制，实现趋势、波动率与动量信号的综合决策；采用移动窗口动态止损；回测（2025.01.01-2026.05.15）收益率274%，胜率52.6%，盈利因子1.4；已实现实盘交易拟合和部署。
基于EMA+Keltner通道的趋势回踩突破量化策略开发
个人项目 - - 지금
职位: 基于EMA+Keltner通道的趋势回踩突破量化策略开发 | 时间段: 2025.7-2025.10 | 工作内容: 基于Python构建数字货币趋势跟踪量化策略，在BTC合约上采用1小时级别EMA与Keltner通道判断市场主趋势，结合RSI指标与价格回踩行为完成交易入场。提出多周期趋势过滤与短周期回踩确认相结合的交易框架；设计基于ATR的动态止损与风险收益管理机制；完成参数优化与大量回测实验；回测（2025.01.01-2026.04.01）收益率139%，胜率55%，盈利因子1.27；已实现实盘交易拟合和部署。
均线密集量化交易策略开发
个人项目 - - 지금
职位: 均线密集量化交易策略开发 | 时间段: 2025.4-2025.7 | 工作内容: 基于Python开发数字货币量化交易回测系统，针对PNUT合约1小时级别K线数据，设计均线密集开仓策略，通过多周期EMA均线收敛程度识别市场震荡与趋势启动阶段，并结合动态仓位管理与止损机制完成交易决策。提出基于均线密集程度的趋势启动识别方法；设计滚仓机制与风险控制模块；完成历史数据回测框架搭建，并支持后续接入币安模拟盘进行自动化交易；回测（2024.11.01-2025.10.01）收益率226%，胜率24%，盈利因子1.7；已实现实盘交易拟合和部署。
基于域适应/域泛化的知识追踪
学术研究 - - 지금
职位: 基于域适应/域泛化的知识追踪 | 时间段: 2023.6-2023.7 | 工作内容: 围绕知识追踪任务，研究如何根据学生做题记录预测后续答题结果及知识点掌握情况，并针对模型对单一数据集依赖性过强的问题，设计具备域适应/域泛化能力的新模型与框架。提出将知识追踪与域适应/域泛化结合的新问题设定；设计新的知识追踪模型；通过大量实验验证有效性；论文《Domain Adaptative Knowledge Tracing》被CCF BigData 2023收录，论文《Domain Generalizable Knowledge Tracing via Concept Aggregation》被International Journal of Machine Learning and Cybernetics收录。
